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相関係数でリスクヘッジ!

今日は、スワップ派のリスクヘッジについて考えてみたいと思います。

スワップ派にとって、持っているポジションがロスカットにあってしまうのが
1番こわいことですよね。

ロスカットを避けるためには、
レバレッジを低くして、為替の変動に耐えるという方法は、
結構一般的で、皆さんいろいろ考えているのではないでしょうか?

それ以外にも、リスクヘッジの方法はいろいろあります。

そのうちの1つに
通貨を複数保有して、為替差損を小さくするという方法があります。

例えば、ドル円とポンド円を所有していたとします。
ドルがどんどん下がって行って、ドル円の含み損が大きくなっていったとします。
でも、ポンドがどんどん上がっていけば?
ドル円の含み損をポンド円の含み益が吸収してくれるので
ロスカットされないですよね?
(実際にはドル円とポンド円は似たような動きをしますが・・・)


このように、逆の動きをする通貨を保有することで
為替の変動に耐えることができるのです。

その場合、もちろん為替差益は少なくなりますが
スワップ派としては、ポジションを保有し続けてスワップをもらう事が目的なので
為替差益は重視しなくてもいいですよね?
(出来れば為替差益も欲しいですが・・・)


この「同じ動きをする」とか「違う動きをする」というのを表すのが相関係数です。

相関係数とは、2種類のデータの類似性を示す指標です。
つまり、2種類の通貨ペアがどれだけ同じ動きをしているのか
または逆の動きをするのかを示す値なのです。

相関係数は、-1から1の値で表され、
1に近い場合は正の相関、
-1に近い場合は負の相関があるということになります。
正の相関は同じような動きをすることを意味し、
負の相関は逆の動きをすることを意味します。

つまり、-1に近ければ、その通貨は逆の動きをすることになります。


下に、セントラル短資 が出している各通貨の相関係数をのせてみました。

過去200日分の相関係数です。
赤字は買いでプラススワップになるポジションです。
青字はマイナスの相関係数です。





---日本円 クロス---

通貨ペア USD
JPY
EUR
JPY
GBP
JPY
AUD
JPY
CAD
JPY
NZD
JPY
CHF
JPY
ZAR
JPY
HKD
JPY
USD
JPY
1.00 0.69 0.79 0.72 0.69 0.75 0.61 0.66 0.99
EUR
JPY
  1.00 0.94 0.96 0.59 0.97 0.97 0.84 0.63
GBP
JPY
    1.00 0.92 0.53 0.93 0.94 0.88 0.75
AUD
JPY
      1.00 0.69 0.98 0.91 0.80 0.67
CAD
JPY
        1.00 0.68 0.50 0.43 0.69
NZD
JPY
          1.00 0.92 0.80 0.69
CHF
JPY
            1.00 0.86 0.56
ZAR
JPY
              1.00 0.64
HKD
JPY
                1.00

※各通貨の過去200営業日の終値から相関係数を算出しております。



これを見ると、やはりクロス円通貨は同じような動きをしていますね。
すべて結構高い正の相関です。
ということはクロス円ばかり持っていると、円高になるとえらい目にあいます・・・。



---米ドル ストレート---

通貨ペア USD
JPY
EUR
USD
GBP
USD
AUD
USD
USD
CAD
NZD
USD
USD
CHF
USD
ZAR
USD
HKD
USD
JPY
1.00 0.26 0.40 0.48 -0.34 0.56 0.31 -0.30 0.55
EUR
USD
  1.00 0.91 0.91 -0.27 0.90 -0.80 -0.73 0.63
GBP
USD
    1.00 0.85 -0.11 0.86 -0.68 -0.80 0.59
AUD
USD
      1.00 -0.46 0.97 -0.56 -0.67 0.65
USD
CAD
        1.00 -0.44 0.00 0.04 -0.12
NZD
USD
          1.00 -0.51 -0.64 0.68
USD
CHF
            1.00 0.60 -0.20
USD
ZAR
              1.00 -0.33
USD
HKD
                1.00


※USDZAR,USDHKDは理論値を基に算出しています。


例えば、ドル円を持っている場合に有効な組み合わせとしては
負の相関でプラススワップのUSD/CADということになります。


---ユーロ クロス---

通貨ペア EUR
JPY
EUR
USD
EUR
GBP
EUR
CHF
EUR
JPY
1.00 0.87 0.29 0.96
EUR
USD
  1.00 0.53 0.79
EUR
GBP
    1.00 0.32
EUR
CHF
      1.00


ユーロ円を持っている場合は、
同じような動きをする(正の相関)EUR/USDを売れば
スワップもプラスになるのでいいかもしれません。



---ポンド クロス---

通貨ペア GBP
JPY
GBP
USD
EUR
GBP
GBP
CHF
GBP
JPY
1.00 0.87 -0.02 0.91
GBP
USD
  1.00 0.13 0.68
EUR
GBP
    1.00 -0.33
GBP
CHF
      1.00


ポンド円を持っている場合は
EUR/GBPがかろうじて負の相関ですが
マイナススワップなのでイマイチですね。
しかも負の相関といっても、すごく値が小さいですし・・・。


---スイス クロス---

通貨ペア CHF
JPY
USD
CHF
EUR
CHF
GBP
CHF
CHF
JPY
1.00 -0.55 0.88 0.71
USD
CHF
  1.00 -0.28 0.06
EUR
CHF
    1.00 0.77
GBP
CHF
      1.00


スイス/円を持っている場合は
USD/CHFを買えば、スワップもプラスでいいんですが
スイス自体の金利が少ないので、スワップ派の人はあまり持っていないですかね・・・?


と、通貨の組み合わせを考える際に、いろいろと参考してみてはどうでしょう?

ちなみに、データはセントラル短資 マーケット情報のところに掲載されています。
でも・・・。
残念ながらセントラル短資 では
この表にのっている全ての通貨ペアを扱っているわけではないので、
スワップについてはFX-navi を参考にしています。
FX-navi では約150種類の通貨ペアを取り扱っているので、この表の通貨は全て取り扱っていました!)



データ元:セントラル短資オンライントレード



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コメント

こんにちは。

以前見せてもらったGBP/TRY のチャートだと GBP/JPY のチャートと逆相関関係に近いものがないでしょうか??

GBP/JPYロング と GBP/TRYショート を
2対1 か 3対1 くらいの割合で保有していたら、為替変動リスクを減らしつつ、両方ともプラススワップを受け取ることができるのでは??と思うのですが。
どうでしょう?

ご返答頂けましたらありがたく思います☆

???さんへ

はじめまして?
でしょうか?お名前が分からないので、初めてでなかったらすみません。
う~ん、調べてみないとわからないですが、
ただ、私は実際にGBP/TRYショートを持っていましたが、
今回の円高では、GBP/JPNが下がると、GBP/TRYはレートが上がっていき、含み損が増えていきました。
だから、何となく逆相関にはなっていないような・・・。
でも、今度調べられるようなら調べてみますね。

あと、良かったらハンドルネーム教えてください。
何だか呼びにくくて・・・(笑)

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