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(昔からこのブログを見てくれている人は別に必要ないかも(笑))

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メルマガ発行のお知らせ

今日は、税金の話の続きの予定でしたが、
調べるのに少し時間がかかっているため、
先にお知らせです。


実は、メルマガを発行することにしました!
というか、少し前から発行しています(笑)

「FXでスワップ生活を目指そう~相関係数でリスクヘッジ編」
というメルマガです。

以前、為替変動のリスクが少ないUSD/HKDの記事を取り上げた事がありましたよね。
(「円高に影響されないUSD/HKD」から始まる記事です。)

その時の反響が非常に大きかったのと、
自分自身、とてもおもしろかったので
他にもそういったポジションがないかなあと思い、
あれからいろいろ調べてみました。

合成USD/HKDの記事では、相関係数の話は出ていませんでしたが、
USD/JPNとHKD/JPNが同じような動きをするため合成してUSD/HKDを作ると
為替変動によるリスクが少ないという話でしたよね。

同じような動きをする」ということは、相関が高いということです。
(相関係数については「相関係数でリスクヘッジ!」を見てください。)
実際、USD/JPNとHKD/JPNは、0.998という高い相関を示していました。
(相関係数は1に近づくほど相関が高く、-1に近づくほど逆相関が高いことを表しています。)

つまり、合成USD/HKDというのは、
相関が高いUSDとHKDの片方を買って片方を売ることで
為替変動によるリスクを減らすという方法でした。

同じように、逆相関が高い(逆の動きをする)通貨
両方買うことで、為替変動のリスクを減らすこともできます。
逆相関が高いということは、
片方が上がっている時は、もう片方は下がっているということですからね。

残念ながら、現在HKD/JPNの売りスワップが大きくなっていて、
合成USD/HKDのメリットが少なくなっていますが、
USDとHKDでなくても、相関が高い(または低い)ポジションはあるのではないかと思い。、
取扱通貨量の多いFX-naviの約150通貨の相関係数を全て調べ上げました。

結果は・・・。
残念ながら、USDとHKDほど相関が高い通貨はほとんどありませんでしたが
(1つか2つぐらいあったと思います。)
0.9以上の高い相関(または-0.9以上の高い逆相関)を示す通貨はいくつか見つかりました。
リスクヘッジにはなると思います。

このブログで随時掲載していこうと思ったのですが、
このブログの趣旨は、初心者でも分かりやすい内容で、
検証などもある程度してから内容を掲載しています。
(だから合成USD/HKDの記事も非常に長くなりました。)

調べ上げた各通貨を全て検証するのは、時間的にも無理があるし、
毎回、相関係数のことばかり取り上げていると、
ブログの趣旨が変わってしまうかなと思い、ブログで掲載するのはやめました。

でも、非常に長い時間をかけて調べた、150通貨の相関係数を
眠らせてしまうのは非常にもったいないと思いましたし、
アクセス解析を見ていても、私のブログを「相関係数」という検索語で
探してこられる方も結構おられるようだったので、
必要な方にだけ公開しようと思い、
このブログの姉妹メルマガ(?)ということで、
「FXでスワップ生活を目指そう~相関係数でリスクヘッジ編」
という名前でメルマガにしたのです。

このメルマガでは、相関の高い(または低い)2つのポジションを
チャートなども掲載しながら紹介しています。
しかも、2つのポジションは相関が高いだけでなく、
両方ともプラススワップの通貨を選んでいます。
(合成USD/HKDは片方マイナススワップでしたが・・・)

ただ、このメルマガは、正直なところ、
調べた数値を元に、2つのポジションを公開していくだけで
深く検証などは行っていません。

また、このブログに書くほど、丁寧に説明をつけているわけでもありません。
(このブログを書くだけで精一杯で、メルマガにはそこまで時間をさけません・・(笑))

なので、全くの初心者の方にはちょっとお勧めできないかもしれません。

でも、きっと必要な人には役に立つかなと思いますので
興味がある人は登録してみてください。



メルマガ登録・解除 ID: 0000246884
FXでスワップ生活を目指そう~相関係数でリスクヘッジ
   
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ちなみに・・・。
相関が高い(または低い)ポジションは、そんなに何十個もあるわけではないので
ひととおり紹介が終わったら、このメルマガは終了にしようと思っています。
なので、多分あまり長い期間は発行しないと思います。



追記(1/8)
2007年12月28日の記事でメルマガは終了しました。
見ていただいた方はありがとうございましたっ!!



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コメント

楽しみにしています

合成USD/HKDではいろいろお世話になりました。
リアルでスタートできる様準備していたのですが、
ここの所スワップが良くないので待機中です。
メルマガ購読させて頂きます。
楽しみにしています。

楽しみ~

こんにちわ!
凄く興味深いメルマガですね。
早速登録しますね。

為替の変動で一喜一憂するのは
ぶっちゃけ嫌なのでこういう
情報は何よりです^^

pulさんへ

pulさん、お久しぶりです!!
こちらこそ合成USD/HKDの時にはお世話になりました!
ちなみに・・・。
アメリカの金利が下がると香港の金利も追随して下がるそうです。
なのでもしかしたらそのうち合成USD/HKDのスワップもよくなるかもしれないですね。

それと、メルマガ購読、ありがとうございます。
参考になるかどうかわかりませんが・・・(笑)

プレ太郎さんへ

プレ太郎さんも登録してくれたんですね!
ありがとうございます。

そうそう、プレ太郎さんのところの新しい写真見ましたよ!
めちゃめちゃかわいいですね~!!
かわいかったのでぽちっとしておきました♪

FXの合間の癒しですね~(^^)

早く読みた~い!

こんばんは。
さらぽんさん、メルマガも発行するんですね。すごーい。
早速、読者登録しました♪

スワップ派にとってはリスクヘッジはとても重要ですよね。
そのためにも相関関係のある通貨ペア組み合わせるのはとっても大切なことです。
でも、自分で探すのは結構大変なんですよね~、これが。
というわけでメルマガ楽しみにしてますので、発行頑張ってくださいね。

なこりさんへ

あ、いや・・・。
そんなに楽しみにしていただくと
期待はずれになるのではないかと
ちょっと不安ですが・・・(^^;)

でも、なこりさん、登録ありがとうございます。
ちょっと頑張ってみますね♪

はじめまして

はじめましていつも楽しく拝見しております。
先程メルマガも登録しました。

突然で申し訳ありませんが一つ質問があります。
バックナンバーを見たのですが、EUR/USD等クロス円以外の通貨の場合、どのような比率で購入すればよろしいのでしょうか?
USD/HKDのときは単純に割り算でドル1に対してHKDを7.8買えば良い
とのことでした、クロス円以外の通貨の場合の計算方法をご教示願います。
よろしくお願いします。

JSKさんへ

はじめまして。
コメントありがとうございます。
メルマガも登録していただいたんですね。

ところで、クロス円以外の比率ですが、
基本的には同じ価値になるように購入します。
EUR/USDの売りとはユーロ1万通貨分の米ドルを売るということですね。
USD/HUFの売りとは米ドル1万通貨分のハンガリーフォリントを売ることですね。
現在のEURとUSDを日本円で比較すると約1.4:1になるので
EUR/USDを1.4万通貨の売りに対してUSD/HUFを1万通貨売るということになります。

このような回答でいかがでしょうか?

もし分かりにくいようならまた言ってください。
今回のメルマガではあまり詳しいところまでは書いていないので
比率までは省いているのですが
もし同じような質問が多くなったら
そのうちメルマガででも一度詳しく書いてみようとは思っています。
(今のところJSKさんだけなので・・・。)

これからもよろしくお願いしますね。



ありがとうございます。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
内容理解できました。左側の通貨の比率を出せば良いのですね。
今後ともよろしくお願い致します。

JSKさんへ

どういたしまして♪
また何かあればコメントください。

こちらこそこれからもよろしくお願いしますね。

ご意見を伺いたく・・・

こんにちは!
メルマガいつも興味深く拝見させて頂いて
おります。
セントラル短資FXのHPに逆相関(相関)に
ついてまとめたページがありまして
http://hojin.ctot.jp/markets/correlation.html

それを見ますと、

ユーロ/円&豪ドル/円が 0.96
ポンド円/NZ円が 0.93

と非常に高い相関を示していました。

それぞれの単価の割合で

ユーロ1万通貨売り
豪ドル1.7万通貨買い

でポジションを持てば十分いけるのではないかと
思いました。

管理人さんはどう思われますか?

プレ太郎さんへ

メルマガ、ちゃんと見てくれているんですね!!
ありがとうございます!

ところで、ユーロ/円と豪ドル/円は、私が調べた相関係数でも0.94ぐらいの高い相関を示していました。
片方がマイナススワップになるので、私のメルマガでは紹介していませんが、確かにマイナスでも、差し引きしたらプラスになりますね。

いけるんじゃないでしょうか(^^)

ただ、あとはどのくらいのレバレッジまで耐えられるかが問題ですね。私もそれはまだ調べていないのですが、0.95という相関がの場合、どれぐらいレバレッジをあげても大丈夫なのかは、とても興味深いところです。

プレ太郎さん、ぜひ検証したら教えてくださ~い!
(他力本願ですみません^^;)
実は私も一度はメルマガでそのあたりを検証してみようとは思っているのですけどね。

お互い有益な情報があれば、協力しながらがんばりましょうね!
私の方でも、また一度メルマガで検証してみようと思います。

クロス円のヘッジ

こんにちは!さらぽんさん。

やはり、レバレッジが問題となりますよね。
あまり低かったら意味無いですしね。
検証ですが・・・検証って苦手かも・・(汗)

以前ですね、クロス円と外国通貨同士の
逆相関ペアのポジションを持ったことが
あったのですが、クロス円は現在総じて
暴騰中ですよね。なので、この先クロス
円が暴落することってありえると思う
んですよ。
その際に外国通貨同士のポジでは
クロス円のポジはヘッジできないの
ではないかと思ってます。
実際チャイナショック、サブプライムショック
の時は全くヘッジになってませんでした。

そこで、考えたのが「クロス円のポジは
クロス円じゃないとヘッジできないので
は?」ということです。

今回の書き込みはそういった意図がありました。

話は飛びますが、この度ブログ名を変更致しました。

旧サイト名:プレイリードッグと沖縄で投資生活
新サイト名:FXとIPOで毎日が給料日♪

です。今後ともよろしくお願い致します^^

プレ太郎さんへ

なるほど。
確かに私が調べた相関係数でも、クロス円通貨は、外貨/外貨の組み合わせとあまり高い相関にないような気がします。
というか、日本円と同じような動きをする通貨があまりないんでしょうね。
ユーロや米ドルなどは、同じ圏内で同じ動きをしたり、ペッグ制の関係で同じ動きをする通貨が結構ありますもんね。
私もプレ太郎さんに言われて、片方がマイナススワップでも相関が高くなるペアを調べてみました。
今日のメルマガでもそういったペアを紹介しています。
そのうち、検証も含めて詳しく調べてみたいと思います。

それと、ブログ名変えたんですね。
こちらのリンクも後で変更しておきますね。

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